محلل إكسبرت الجديد 3 والتحكم في الأسهم

الإعلان عن الإصدار الثالث من إكسبرت Analyzer

أولاً، أود أن أعلن أن إكسبرت Analyzer قد أصدرت الإصدار 3 الجديد من الأداة التي لا غنى عنها. يعد هذا إصدارًا رئيسيًا يتضمن العديد من الميزات الجديدة - واحدة من أهمها هي قابلية التوسعة - والتي من خلالها يمكنك توسيع محلل إكسبرت الخاص بك لاستخدام طرق What-If أو التحكم في الأسهم أو Monte Carlo الخاصة بك.

لماذا مع مراقبة الأسهم تكون النتائج أفضل؟

باستخدام وظيفة مراقبة الأسهم، يمكنك محاكاة واختبار الطرق المختلفة التي تستخدم منحنى الأسهم للتحكم في منطق التداول . بمعنى آخر، يمكن للاستراتيجية تقدير أداء التداول الخاص بها في الماضي (منحنى أسهمها حتى الآن)، لذلك ستحدد بشكل أفضل كيف يجب أن تتداول في المستقبل، فكيف يمكننا أن نفعل ذلك؟

أولا سنحتاج إلى استراتيجية (النتائج) لمحاولة تحسين أدائها. في هذا المنشور سيكون لدينا استراتيجية Test_EURUSD_strategy كنموذج لإستراتيجية ويظهر منحنى الأسهم الخاص بها أدناه.

عندما نميل إلى تحسين أداء الإستراتيجية، فإننا نحاول في المقام الأول إضافة مرشح سوق واحد أو أكثر، وتحسين إدخالات الإستراتيجية أو مخارجها، وتقليل الصفقات الخاسرة ورفع عدد الصفقات الفائزة.

ولكن الخيار الأكثر إثارة للاهتمام الذي نناقشه هنا هو نظام إدارة منحنى الأسهم، والذي من خلاله نفحص أداء الإستراتيجية السابقة حتى نتمكن من استخدام المعلومات الناتجة لتحديد ما إذا كان ينبغي لنا تنفيذ التجارة التالية أم لا.

مثال بسيط لإدارة منحنى الأسهم باستخدام المتوسط المتحرك

نحن ببساطة نضيف متوسطًا متحركًا لمدة 20 فترة إلى منحنى الأسهم الناتج عن الإستراتيجية.

ثم نطبق هذه القواعد:

• إذا كان المتوسط المتحرك أقل من منحنى الأسهم الحالي الأصلي ويجب أن تكون التجارة الجديدة مفتوحة، فقم بتنفيذها.
• إذا كان المتوسط المتحرك أعلى من منحنى الأسهم الحالي الأصلي، فما عليك سوى إجراء تجارة ورقية وتحديث منحنى أسهم الإستراتيجية (لا تأخذ التداول على محمل الجد).

محاكاة مراقبة الأسهم

يمكن محاكاة المثال السابق بسهولة في إكسبرت Analyzer من خلال علامة التبويب التحكم في الأسهم الخاصة به. كل ما عليك فعله هو اختيار نوع التحكم في الأسهم المطلوب، وتعيين إعداداته والنقر على "تطبيق". على سبيل المثال سوف نستخدم المتوسط المتحرك مع الفترة 20.

بالنقر فوق "تطبيق"، يتم إنشاء منحنيين؛ منحنى الأسهم النقية الأصلي ومنحنى الأسهم "الخاضعة للرقابة" مع تداول تلك القواعد المطبقة. يمكن أيضًا رؤية خط التحكم الأحمر، في هذا المثال، المتوسط المتحرك لـ 20 فترة لرأس المال الأصلي الذي يحدد ما إذا كان سيتم تنفيذ التداول أم لا.

مخطط خاص لمراقبة الأسهم

تجدر الإشارة إلى أن منحنيات التحكم في رأس المال يتم عرضها في شكل خاص حيث تمثل كل نقطة تداولًا جديدًا ومستوى رأس المال عند تلك النقطة هو رصيد الحساب الفعلي عند فتح التداول . يتيح ذلك التحكم في التداولات من خلال المنحنى نفسه، حتى نتمكن من اتخاذ قرار بإجراء التداول أم لا بناءً على رصيد الحساب عند فتح التداول؛ تماما كما هو الحال في التداول الحقيقي.
يتم "تجميع" الصفقات المتعددة التي يتم فتحها في نفس الوقت تمامًا في نقطة تداول واحدة.
يعرض الخط الأحمر السميك بالقرب من الهامش السفلي للرسم البياني بوضوح الفترات التي لم يتم فيها إجراء أي صفقات أو تغييرها من خلال مراقبة الأسهم.

يمكن للرسم البياني أعلاه أن يوضح لنا بوضوح أن تطبيق مراقبة الأسهم بهذه الطريقة لم يحسن نتائج الإستراتيجية بل جعلها أسوأ، فيما يلي عرض تفصيلي للأشهر القليلة الأولى.

كل من خطوط الأسهم الأصلية والمسيطر عليها هي نفسها من بداية هذا الرسم البياني حتى النقطة 1. ومن حيث اختلفت الأسهم:

• أظهر النموذج الأصلي أن الإستراتيجية استمرت في التداول مما أدى إلى المزيد من الخسائر.
• توقفت الإستراتيجية الخاضعة للرقابة عن التداول في الفرص القليلة التالية حيث كانت الأسهم الحالية أقل من متوسطها المتحرك (الخط الأحمر) عند فتح التداول. لذلك استمرت الاستراتيجية في الصمود لمنع التعرض لمزيد من الخسائر حتى قفزت الأسهم الأصلية فوق متوسطها المتحرك مرة أخرى.

وهذا يثبت أن السيطرة على الأسهم قد استفادت من خلال منع الاستراتيجية من تحقيق خسائر أعمق من خلال فقدان الصفقات عندما كان منحنى الأسهم الأصلي أقل من متوسطه المتحرك.

لماذا تكون النتائج النهائية للاستراتيجية الخاضعة للرقابة أسوأ من النتائج الأصلية؟

يمكن لقسم آخر من الرسم البياني الإجابة على هذا السؤال، بدءًا من شهر مارس 2010 تقريبًا.

كما كان في قسم الرسم البياني المكبر السابق، فإن كلا من خطوط الأسهم الأصلية والمسيطر عليها هي نفسها حتى النقطة 2. ولكن على العكس من ذلك، استمرت الإستراتيجية "المسيطر عليها" لاحقًا في أداء الصفقات الخاسرة مقارنةً بالصفقة الأصلية.

يحدث هذا ببساطة بسبب قواعد التداول المطبقة، حيث أنها تمنع الإستراتيجية من التداول عندما يكون متوسطها المتحرك أعلى من رصيدها، وهذا يؤدي بها إلى تجاوز بعض الصفقات الخاسرة مما يمنع المزيد من الخسارة، في حين أنها سوف تتجاوز أيضًا بعض الصفقات الرابحة التي جعلت الأصل. الاستراتيجية تتعافى من خسائرها السابقة.

في هذا الرسم البياني، أخطأت الإستراتيجية صفقات مربحة للغاية عند النقاط 3 و 4 و 5. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يتم فيه فتح هذه الصفقات، كان المتوسط المتحرك أعلى من منحنى الأسهم الأصلي الأصلي.

لن تتم الصفقة التالية من خلال الإستراتيجية الخاضعة للرقابة إلا إذا ارتفع السهم الأصلي مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك.

مراقبة الأسهم تطبيق مثال على الاستنتاج

يثبت المثال السابق أنه إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح، فإن التحكم في الأسهم لا يحسن أي شيء، حتى أنه دائمًا ما يقلل الربح ويزيد أيضًا من السحب.

ولكن يمكننا استخدام شيء آخر يمكن أن يكون فعالا

بدلاً من فقدان التداول عندما يكون المتوسط أعلى من حقوق الملكية، يمكننا مضاعفة حجمه. ستكون القواعد بسيطة مرة أخرى:

• إذا كان المتوسط المتحرك أقل من منحنى الأسهم الحالي الأصلي ويجب أن تكون صفقة جديدة مفتوحة، فقم بتنفيذها بحجمها الأصلي.
• إذا كان المتوسط المتحرك أعلى من منحنى الأسهم الحالي الأصلي ويجب أن تكون صفقة جديدة مفتوحة، فقم بتنفيذها بحجم مضاعف.

ولذا نطمح أن تأتي التجارة المربحة بعد خسائر قليلة وأن يجني الحجم المزدوج الربح الذي تضاعفه.

إصدار إكسبرت Analyzer 3 قابلية للتوسعة

يمكّنك الإصدار الأحدث من إكسبرت Analyzer v3 من إنشاء وظيفة مراقبة الأسهم الخاصة بك واختبار أفكار التداول الخاصة بك. سنقوم بإنشاء وظيفة جديدة مخصصة لمراقبة الأسهم في هذا المثال باستخدام وظيفة قابلية التوسعة في البرنامج، وهي وظيفة خاصة يمكنك تنزيلها هنا:

MovingAverageAddContracts.java

ما عليك سوى تنزيله وإضافته إلى المجلد "{إكسبرت Analyzer}/extend/code/EquityControl" ثم إعادة تشغيل البرنامج، ويجب بعد ذلك إضافة خيار جديد Moving Avg Add Contracts إلى تحديد أنواع التحكم في الأسهم. يمكن ترك الإعدادات دون تعديل، والمعلمة "Coef" هي المعامل الذي سيتم من خلاله زيادة حجم التجارة إذا كان المتوسط المتحرك أعلى من مراقبة الأسهم. يتم استخدام هذه الصيغة من قبله:

حجم التجارة الجديد = المعامل * الحجم الأصلي؛

إذا تم التعيين على 2، فسيؤدي ذلك إلى مضاعفة حجم التجارة. انقر فوق "تطبيق" وستكون هذه نتائج المحاكاة:

يعرض الرسم البياني هذه المرة زيادة كبيرة في أرباح الإستراتيجية، ولكن تم زيادة السحب قليلاً، مما يشير إلى إمكانية التأثير بشكل كبير على أداء الإستراتيجية من خلال إدارة تداولاتها المستقبلية وفقًا لمخطط الأسهم السابق الخاص بها.

الخط السفلي

تمت مناقشة احتمال واحد فقط من بين الاحتمالات العديدة التي يمكن تطبيقها باستخدام التحكم في الأسهم على استراتيجيتك في المثال السابق، وهناك العديد من الاحتمالات الأخرى.

يتم تضمين وظيفتين أخريين للتحكم في الأسهم في البرنامج إلى جانب أنه يمكنك أيضًا إنشاء وظائف خاصة بك لاختبار أفكار التداول الخاصة بك.

عيوب مراقبة الأسهم

• من الصعب جدًا تنفيذه في إكسبرت ؛ من السهل محاكاة هذا التحكم في إكسبرت Analyzer، لكن هذا يختلف عن تنفيذه في إكسبرت الخاص بك. في الواقع، يبدو أنه لا يوجد حتى الآن أي إكسبرت قادر على إدارة الصفقات وفقًا لحقوق الملكية الخاصة به.
• إنه يعتمد على منطق الإستراتيجية الأصلي ؛ لن تتصرف بشكل متشابه في الاستراتيجيات المختلفة لأنها تعتمد على عوامل مثل نسبة المخاطرة إلى المكافأة (حجم وقف الخسارة مقابل الربح)، و"مظهر" منحنى الأسهم والانحدار، وعدد الصفقات الرابحة والخاسرة المتتالية، وما إلى ذلك.
• في "القطع"، قد لا تعمل بشكل جيد ؛ إذا كانت الأسهم تتأرجح بشكل جانبي، فقد تكون الإستراتيجية الخاضعة للرقابة أكثر خسارة من الإستراتيجية الأصلية بسبب ميلها إلى تفويت الصفقات المربحة عندما يكون المتوسط المتحرك أعلى من حقوق الملكية الأصلية.

أخيرًا، تعد هذه تقنية مثيرة للاهتمام حيث يمكن محاكاة النتائج المحتملة بواسطة إكسبرت Analyzer قبل تنفيذها في الإستراتيجية النهائية.

يتضمن الإصدار 3 الأحدث من إكسبرت Analyzer إمكانية محاكاة التحكم في الأسهم والتي يمكن تشغيلها في الإصدار المجاني أيضًا ولكن مع بعض القيود.
إذا أعجبتك هذه الوظيفة، ففكر في شراء إكسبرت Analyzer Pro ومساعدة مطوريها على دعم تطوير إكسبرتA.