أولاً، أود أن أعلن أن إكسبرت Analyzer قد أصدرت الإصدار 3 الجديد من الأداة التي لا غنى عنها. يعد هذا إصدارًا رئيسيًا يتضمن العديد من الميزات الجديدة - واحدة من أهمها هي قابلية التوسعة - والتي من خلالها يمكنك توسيع محلل إكسبرت الخاص بك لاستخدام طرق What-If أو التحكم في الأسهم أو Monte Carlo الخاصة بك.
باستخدام وظيفة مراقبة الأسهم، يمكنك محاكاة واختبار الطرق المختلفة التي تستخدم منحنى الأسهم للتحكم في منطق التداول . بمعنى آخر، يمكن للاستراتيجية تقدير أداء التداول الخاص بها في الماضي (منحنى أسهمها حتى الآن)، لذلك ستحدد بشكل أفضل كيف يجب أن تتداول في المستقبل، فكيف يمكننا أن نفعل ذلك؟
أولا سنحتاج إلى استراتيجية (النتائج) لمحاولة تحسين أدائها. في هذا المنشور سيكون لدينا استراتيجية Test_EURUSD_strategy كنموذج لإستراتيجية ويظهر منحنى الأسهم الخاص بها أدناه.
عندما نميل إلى تحسين أداء الإستراتيجية، فإننا نحاول في المقام الأول إضافة مرشح سوق واحد أو أكثر، وتحسين إدخالات الإستراتيجية أو مخارجها، وتقليل الصفقات الخاسرة ورفع عدد الصفقات الفائزة.
ولكن الخيار الأكثر إثارة للاهتمام الذي نناقشه هنا هو نظام إدارة منحنى الأسهم، والذي من خلاله نفحص أداء الإستراتيجية السابقة حتى نتمكن من استخدام المعلومات الناتجة لتحديد ما إذا كان ينبغي لنا تنفيذ التجارة التالية أم لا.
نحن ببساطة نضيف متوسطًا متحركًا لمدة 20 فترة إلى منحنى الأسهم الناتج عن الإستراتيجية.
ثم نطبق هذه القواعد:
يمكن محاكاة المثال السابق بسهولة في إكسبرت Analyzer من خلال علامة التبويب التحكم في الأسهم الخاصة به. كل ما عليك فعله هو اختيار نوع التحكم في الأسهم المطلوب، وتعيين إعداداته والنقر على "تطبيق". على سبيل المثال سوف نستخدم المتوسط المتحرك مع الفترة 20.
بالنقر فوق "تطبيق"، يتم إنشاء منحنيين؛ منحنى الأسهم النقية الأصلي ومنحنى الأسهم "الخاضعة للرقابة" مع تداول تلك القواعد المطبقة. يمكن أيضًا رؤية خط التحكم الأحمر، في هذا المثال، المتوسط المتحرك لـ 20 فترة لرأس المال الأصلي الذي يحدد ما إذا كان سيتم تنفيذ التداول أم لا.
تجدر الإشارة إلى أن منحنيات التحكم في رأس المال يتم عرضها في شكل خاص حيث تمثل كل نقطة تداولًا جديدًا ومستوى رأس المال عند تلك النقطة هو رصيد الحساب الفعلي عند فتح التداول . يتيح ذلك التحكم في التداولات من خلال المنحنى نفسه، حتى نتمكن من اتخاذ قرار بإجراء التداول أم لا بناءً على رصيد الحساب عند فتح التداول؛ تماما كما هو الحال في التداول الحقيقي.
يتم "تجميع" الصفقات المتعددة التي يتم فتحها في نفس الوقت تمامًا في نقطة تداول واحدة.
يعرض الخط الأحمر السميك بالقرب من الهامش السفلي للرسم البياني بوضوح الفترات التي لم يتم فيها إجراء أي صفقات أو تغييرها من خلال مراقبة الأسهم.
يمكن للرسم البياني أعلاه أن يوضح لنا بوضوح أن تطبيق مراقبة الأسهم بهذه الطريقة لم يحسن نتائج الإستراتيجية بل جعلها أسوأ، فيما يلي عرض تفصيلي للأشهر القليلة الأولى.
كل من خطوط الأسهم الأصلية والمسيطر عليها هي نفسها من بداية هذا الرسم البياني حتى النقطة 1. ومن حيث اختلفت الأسهم:
وهذا يثبت أن السيطرة على الأسهم قد استفادت من خلال منع الاستراتيجية من تحقيق خسائر أعمق من خلال فقدان الصفقات عندما كان منحنى الأسهم الأصلي أقل من متوسطه المتحرك.
يمكن لقسم آخر من الرسم البياني الإجابة على هذا السؤال، بدءًا من شهر مارس 2010 تقريبًا.
كما كان في قسم الرسم البياني المكبر السابق، فإن كلا من خطوط الأسهم الأصلية والمسيطر عليها هي نفسها حتى النقطة 2. ولكن على العكس من ذلك، استمرت الإستراتيجية "المسيطر عليها" لاحقًا في أداء الصفقات الخاسرة مقارنةً بالصفقة الأصلية.
يحدث هذا ببساطة بسبب قواعد التداول المطبقة، حيث أنها تمنع الإستراتيجية من التداول عندما يكون متوسطها المتحرك أعلى من رصيدها، وهذا يؤدي بها إلى تجاوز بعض الصفقات الخاسرة مما يمنع المزيد من الخسارة، في حين أنها سوف تتجاوز أيضًا بعض الصفقات الرابحة التي جعلت الأصل. الاستراتيجية تتعافى من خسائرها السابقة.
في هذا الرسم البياني، أخطأت الإستراتيجية صفقات مربحة للغاية عند النقاط 3 و 4 و 5. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يتم فيه فتح هذه الصفقات، كان المتوسط المتحرك أعلى من منحنى الأسهم الأصلي الأصلي.
لن تتم الصفقة التالية من خلال الإستراتيجية الخاضعة للرقابة إلا إذا ارتفع السهم الأصلي مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك.
يثبت المثال السابق أنه إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح، فإن التحكم في الأسهم لا يحسن أي شيء، حتى أنه دائمًا ما يقلل الربح ويزيد أيضًا من السحب.
بدلاً من فقدان التداول عندما يكون المتوسط أعلى من حقوق الملكية، يمكننا مضاعفة حجمه. ستكون القواعد بسيطة مرة أخرى:
ولذا نطمح أن تأتي التجارة المربحة بعد خسائر قليلة وأن يجني الحجم المزدوج الربح الذي تضاعفه.
يمكّنك الإصدار الأحدث من إكسبرت Analyzer v3 من إنشاء وظيفة مراقبة الأسهم الخاصة بك واختبار أفكار التداول الخاصة بك. سنقوم بإنشاء وظيفة جديدة مخصصة لمراقبة الأسهم في هذا المثال باستخدام وظيفة قابلية التوسعة في البرنامج، وهي وظيفة خاصة يمكنك تنزيلها هنا:
MovingAverageAddContracts.java
ما عليك سوى تنزيله وإضافته إلى المجلد "{إكسبرت Analyzer}/extend/code/EquityControl" ثم إعادة تشغيل البرنامج، ويجب بعد ذلك إضافة خيار جديد Moving Avg Add Contracts إلى تحديد أنواع التحكم في الأسهم. يمكن ترك الإعدادات دون تعديل، والمعلمة "Coef" هي المعامل الذي سيتم من خلاله زيادة حجم التجارة إذا كان المتوسط المتحرك أعلى من مراقبة الأسهم. يتم استخدام هذه الصيغة من قبله:
حجم التجارة الجديد = المعامل * الحجم الأصلي؛
إذا تم التعيين على 2، فسيؤدي ذلك إلى مضاعفة حجم التجارة. انقر فوق "تطبيق" وستكون هذه نتائج المحاكاة:
يعرض الرسم البياني هذه المرة زيادة كبيرة في أرباح الإستراتيجية، ولكن تم زيادة السحب قليلاً، مما يشير إلى إمكانية التأثير بشكل كبير على أداء الإستراتيجية من خلال إدارة تداولاتها المستقبلية وفقًا لمخطط الأسهم السابق الخاص بها.
تمت مناقشة احتمال واحد فقط من بين الاحتمالات العديدة التي يمكن تطبيقها باستخدام التحكم في الأسهم على استراتيجيتك في المثال السابق، وهناك العديد من الاحتمالات الأخرى.
يتم تضمين وظيفتين أخريين للتحكم في الأسهم في البرنامج إلى جانب أنه يمكنك أيضًا إنشاء وظائف خاصة بك لاختبار أفكار التداول الخاصة بك.
أخيرًا، تعد هذه تقنية مثيرة للاهتمام حيث يمكن محاكاة النتائج المحتملة بواسطة إكسبرت Analyzer قبل تنفيذها في الإستراتيجية النهائية.
يتضمن الإصدار 3 الأحدث من إكسبرت Analyzer إمكانية محاكاة التحكم في الأسهم والتي يمكن تشغيلها في الإصدار المجاني أيضًا ولكن مع بعض القيود.
إذا أعجبتك هذه الوظيفة، ففكر في شراء إكسبرت Analyzer Pro ومساعدة مطوريها على دعم تطوير إكسبرتA.
المعلومات أو المخططات أو الأمثلة الواردة في منشور المدونة هذا هي لأغراض توضيحية وتعليمية فقط. ولا ينبغي اعتبارها بمثابة نصيحة أو تأييد لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أداة مالية. نحن لا نقدم ولا نستطيع تقديم أي نوع من النصائح المالية. لا يوجد أي موظف أو أشخاص مرتبطين بنا مسجلون أو مصرح لهم بتقديم المشورة المالية. نحن لا نتداول نيابة عن أي شخص، ولا نوصي بأي وسيط. في مناسبات معينة، يكون لدينا رابط مادي للمنتج أو الخدمة المذكورة في المقالة. وقد يكون ذلك على شكل تعويض أو مكافأة.
Forex Combo System WallStreet Forex Robot 3.0 Domination Omega Trend Broker Arbitrage FX-Builder Forex Diamond Volatility Factor Pro GPS Forex Robot Tick Data Suite Vortex Trader PRO Forex Trend Detector Swing Trader PRO RayBOT Forex Gold Investor FXCharger Best Free Scalper Pro Gold Scalper PRO News Scope EA PRO Smart Scalper PRO FX Scalper Evening Scalper PRO Waka Waka Golden Pickaxe Perceptrader AI Happy Bitcoin Algocrat AI Traders Academy Club AlgoWizard Quant Data Manager FXAutomater InstaForex RoboForex IronFX Tickmill FXVM Alpari FX Choice TradingFX VPS Commercial Network Services QHoster GrandCapital IC Markets FBS FX Secret Club StrategyQuant X Happy Forex LeapFX Trading Academy ForexTime Magnetic Exchange XM BlackBull Markets ForexSignals.com Libertex AMarkets HFM Broker FxPro Binance ACY Securities IV Markets MTeletool Forex Store Valery Trading Telegram Signal Copier EGPForex
يمكن أن ينطوي تداول الفوركس على مخاطر خسارة تتجاوز إيداعك الأولي. إنها ليست مناسبة لجميع المستثمرين ويجب عليك التأكد من فهمك للمخاطر التي تنطوي عليها، وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.
تقدم حسابات الفوركس عادةً درجات مختلفة من الرافعة المالية، كما أن إمكانات الربح المرتفعة الخاصة بها يقابلها مستوى عالٍ من المخاطرة. يجب ألا تخاطر أبدًا أكثر مما كنت مستعدًا للخسارة ويجب أن تأخذ بعناية في خبرتك التجارية.
الأداء السابق والنتائج المحاكاة لا يدل بالضرورة على الأداء المستقبلي. يمثل جميع المحتوى الموجود على هذا الموقع الرأي الوحيد للمؤلف ولا يشكل توصية صريحة لشراء أي من المنتجات الموصوفة في صفحاته.